مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص راه اندازی آزمایشی سامانۀ مدیریت ریسک ابلاغیه ای صادر کرد.

به گزارش کانون به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) ، بر اساس این ابلاغیه که مخاطبین آن کلیه شرکت های کارگزاری هستند، سامانۀ مزبور از ۱۰ مهر ۱۳۹۷ بر اساس اطلاعات واقعی ارسالی، به صورت آزمایشی راه اندازی و اجرا خواهد شد.

 در این مرحله صرفاً صحت اطلاعات ارسالی و عملکرد سامانه مورد آزمایش و کنترل قرار گرفته و هیچ گونه رد یا تأیید سفارشی بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه اعمال نخواهد شد. لذا اجرای آزمایشی سامانۀ مزبور تأثیری در تأیید یا رد معاملات نخواهد داشت.

بر این اساس،قدرت خرید هر مشتری بر اساس جمع جبری میزان اعتبار تخصیصی به هر مشتری توسط شرکت کارگزاری -که فیلد آن از قبل در سامانه Back office شرکت کارگزاری ایجاد شده است- و ماندۀ ریالی مشتری که از تراز سیستم حسابداری شرکت‌های کارگزاری دریافت می‌شود  محاسبه شده و به صورت اتوماتیک توسط شرکت های نرم افزاری از Back office شرکت‌های کارگزاری دریافت و به سامانه ارسال می شود.

طبق مصوبۀ پانصد و شانزدهمین صورتجلسۀ هیأت مدیرۀ سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۲ خرداد ۱۳۹۷، در صورت عدم ارسال اطلاعات ابتدای روز توسط هر شرکت کارگزاری، قدرت خرید مشتریان آن شرکت کارگزاری به صورت پیش فرض معادل صفر لحاظ می شود. ولی چنانچه شرکت های کارگزاری درخواست خود را به صورت رسمی به شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ارسال کنند، قدرت خرید مشتریان در آن روز(عدم ارسال اطلاعات) بر اساس قدرت خرید باقیماندۀ روز قبل محاسبه خواهد شد.

لذا شرکت‌های کارگزاری باید نحوۀ برخورد با موارد عدم ارسال اطلاعات ابتدای روز را از میان یکی از روش‌های فوق (با در نظر گرفتن محدودیت در تعداد دفعات تغییر روش) انتخاب کنند.

در اجرای این مرحله از سامانه به منظور آگاهی و ایجاد امکان راستی آزمایی برای شرکت‌های کارگزاری در خصوص قدرت خرید مشتریان، فیلد مربوط به قدرت خرید هر مشتری توسط شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در سامانۀ نامک ایجاد شده است. بدین ترتیب که طی اجرای آزمایشی سامانه، در صورت ارسال سفارش خرید برای یک مشتری به مبلغی بیش از قدرت خرید آن مشتری، سامانه پیام هشداری با مضمون "عدم کفایت قدرت خرید مشتری" برای معامله‌گر مربوطه از شرکت کارگزاری عامل ارسال می‌کند، لکن محدودیتی جهت ارسال سفارش به هسته معاملات وجود نخواهد داشت.

همچنین در اجرای این مرحله از سامانه، مشتریان سامانه‌های معاملات برخط از مشتریان سامانۀ نامک تفکیک شده و صرفاً عملیات کنترلی در خصوص مشتریان سامانۀ نامک اعمال خواهد شد. به عبارت دیگر عملیات کنترلی در خصوص مشتریان سامانه‌های معاملات برخط اجرا نمی شود. با توجه به عدم امکان برقراری ارتباط بین سامانه‌های معاملات برخط و سامانۀ نامک در این مرحله، ضروری است شرکت‌های کارگزاری راساً به کنترل عملیات مشتریانی که همزمان از سامانۀ نامک و سامانه‌های معاملات برخط استفاده می‌کنند، اقدام کنند.

زمان راه اندازی نهایی سامانه متعاقباً اعلام خواهد شد و پس از راه اندازی و اجرای نهایی سامانه، رد یا تأیید سفارشات بر مبنای اطلاعات ارسالی به سامانه صورت خواهد گرفت.

شایان ذکر است: کارگزاران باید هماهنگی‌های لازم را در این خصوص با شرکت‌های نرم‌افزاری خود در اسرع وقت انجام دهند. عدم ارسال اطلاعات مورد درخواست از سوی شرکت‌های نرم‌افزاری، منجر به اعمال محدودیت‌ و در صورت تکرار، مصداق عدم ارائه اطلاعات درخواستی سازمان از سوی کارگزاران تلقی شده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهد شد.